افزایش نرخ ارز؛ آیا فرصتی برای بازسازی ترازنامه بانک‌هاست؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از روزنامه اطلاعات، افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت و با یک وقفه زمانی، اثر منفی و معناداری بر بدهی شبکه بانکی دارد و این تأثیر در افق بلندمدت نیز منفی باقی می‌ماند.

این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای تشدید ناترازی نقدینگی بانک‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند از طریق تأثیر بر ترازنامه آنها، بخشی از فشار مالی و نقدینگی را کاهش دهد. به این ترتیب، ممکن است برخی بانک‌های ناتراز به شکل ناخواسته از افزایش نرخ ارز حمایت کنند.

از سویی دیگر، گرانی ارز معمولاً با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید انتظارات تورمی همراه است که این وضعیت به طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. اثبات اینکه افزایش‌های اخیر در بازار ارز ایران ناشی از خواست سیستم بانکی است، کار ساده‌ای نیست. با این حال، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌توانند با ارائه شواهد و داده‌های ترازنامه‌ای به افکار عمومی نشان دهند که بانک‌های ناتراز نقشی در نوسانات بازار ارز ندارند.

ناترازی بانکی می‌تواند در چند حوزه بروز کند: ۱- ناترازی نقدینگی، که به معنای کمبود نقدینگی برای پرداخت به سپرده‌گذاران یا وام‌گیرندگان است. ۲- ناترازی دارایی و بدهی، که در آن بدهی‌های بانک از دارایی‌های آن بیشتر است. ۳- ناترازی درآمد و هزینه، که در آن هزینه‌ها از درآمدها بیشتر است.

یکی از شاخص‌های مهم برای تشخیص ناترازی، نسبت کفایت سرمایه است که نشان‌دهنده توانایی بانک در پوشش ریسک‌هاست. در ایران، حداقل این نسبت ۸ درصد تعیین شده، در حالی که در استانداردهای جهانی ممکن است تا ۱۶ درصد باشد. کاهش این نسبت به زیر صفر به معنای وضعیت بحرانی بانک است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تا ابتدای امسال پنج بانک شامل سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و مؤسسه ملل در وضعیت ناترازی قرار داشتند.

بانک آینده نیز در آبان سال گذشته با تصمیم بانک مرکزی به بانک ملی ایران ادغام شد و تمامی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده و تعهدات آن به این بانک منتقل گردید. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در زمان ادغام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این ناترازی به اقتصاد ملی فشار آورد.